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Econometría Financiera Moderna: Análisis de Mercados, Modelo CAPM y Volatilidad GARCH en R
Este informe cuantitativo presenta una investigación econométrica avanzada sobre la dinámica de los mercados financieros. Se evalúa la estimación empírica del modelo CAPM para la medición del riesgo sistemático (β
), la optimización de portafolios mediante la Frontera Eficiente de Markowitz para la maximización del Ratio de Sharpe, y el modelado de varianza condicional estocástica a través de procesos GARCH(1,1). El documento incluye simulaciones estocásticas con colas pesadas, pruebas diagnósticas de residuos y visualizaciones dinámicas interactivas 100% adaptativas optimizadas para su publicación en RPubs.
Tugas Aplikasi Komputer Statistika
Christiano Limahelu 240611010043
Document
Darel Poso Purba
( 240611010047 )
Tugas 2_Dataset 1 Regnon
Nama: Cantika Adinda
NIM: 2407016006
Mata Kuliah: Regresi Non Parametrik
TUGAS 2
RLS dan RLB
Komputasi Statistika
tugas Komputasi Statistika dari bab 2 sampai 5