Este informe cuantitativo presenta una investigación econométrica avanzada sobre la dinámica de los mercados financieros. Se evalúa la estimación empírica del modelo CAPM para la medición del riesgo sistemático (β ), la optimización de portafolios mediante la Frontera Eficiente de Markowitz para la maximización del Ratio de Sharpe, y el modelado de varianza condicional estocástica a través de procesos GARCH(1,1). El documento incluye simulaciones estocásticas con colas pesadas, pruebas diagnósticas de residuos y visualizaciones dinámicas interactivas 100% adaptativas optimizadas para su publicación en RPubs.

Christiano Limahelu 240611010043

Darel Poso Purba ( 240611010047 )

Nama: Cantika Adinda NIM: 2407016006 Mata Kuliah: Regresi Non Parametrik

RLS dan RLB

tugas Komputasi Statistika dari bab 2 sampai 5