Expected Return dan Risk dari portofolio optimal

Data kuesioner mengenai hubungan antara Kognitif dan Karakter pada siswa di Sekolah

Teknik simulasi dengan membangkitkan data melalui distribusi gamma, distribusi poisson, distribusi uniform, dll.

Proyek ini membahas proses optimasi portofolio saham yang terpilih dari indeks Economic30 menggunakan empat pendekatan berbeda, yaitu Minimum Variance Efficient Portfolio (MVEP), Single Index Model (SIM), Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). Analisis dimulai dengan pemilihan saham berdasarkan kriteria return positif dan korelasi rendah. Selanjutnya dilakukan perhitungan statistik deskriptif, estimasi parameter risiko dan return, serta penerapan masing-masing metode optimasi. Setiap metode dibandingkan dari sisi kinerja portofolio melalui indikator seperti expected return, risiko (standar deviasi), Sharpe Ratio, serta Value at Risk (VaR) menggunakan penyesuaian Cornish-Fisher. Hasil akhir memberikan wawasan mengenai perbedaan karakteristik portofolio optimal yang dihasilkan oleh pendekatan teoritis dan algoritma evolusioner.