Para observar los comportamientos de los retornos de nuestros Portafolios Aplicamos los procesos de Weiner o Movimiento Browniano Estándar , El movimiento Browniano Geométrico y el Proceso de ITO por el modelo de Black-Scholes , del mismo modo de fija el intervalo de confianza y las simulaciones.

Se aplican los modelos TAR, SETAR, STAR y el modelo de Márkov Switching a los retornos de un portafolio compuesto por 10 acciones con la estimación de pesos iguales y con Mínima Varianza.

Para la aplicación de los modelos AR,MA y ARCH, en primer lugar optamos con trabajar con datos de series de tiempo de 10 acciones de la bolsa de valores de nueva york para luego hacer una construcción de nuestro portafolio, para eso tenemos específicamente los datos históricos de la plataforma de Yahoo finance, en donde fijamos el tiempo y trabajamos a partir del 2010 hasta mayo del 2024 , efectivamente con una frecuencia diaria.

En el presente informe se hace alusión al modelo ARIMA aplicado con datos reales en el Perú, específicamente al índice de precios del consumidor, del cual tenemos resultados muy interesantes del cual se hizo las distintas pruebas para una serie de tiempo, también se predijo con ayuda del software para hacer más sencilla la estimación.