Trabajo final de Econometría Financiera enfocado en la modelación univariada de los retornos de ExxonMobil (XOM). El análisis incluye la calibración rigurosa de modelos ARIMA, ARIMAX y SARIMAX, pruebas de estacionariedad, diagnóstico de residuales y validación predictiva fuera de muestra (Train/Test). El estudio culmina con una simulación de Monte Carlo apoyada en bootstrap empírico para medir el Valor en Riesgo (VaR) y respaldar estadísticamente una decisión de inversión a 30 días hábiles