CP8883

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Este tutorial demonstra a aplicação do teste de causalidade de Granger para avaliar se uma variável pode prever outra em séries temporais, cobrindo quatro cenários: causalidade unidirecional, bilateral e independência. Utilizando dados simulados de PIB e Taxa de Juros, são apresentados os passos para definir o número ideal de defasagens, realizar o teste e interpretar os resultados. O método pode ser aplicado a qualquer série temporal econômica, com orientações detalhadas sobre a preparação do ambiente, visualização gráfica e análise das relações de causalidade.