Recently Published
Mengenal Quarto pada RSudio
Penjelasan ringkas mengenai Quarto dan penggunaannya
Taller 3. Curso de Diseño y Análisis de Datos
Análisis Bivariado y Evaluación de Pruebas de Hipotesis en Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Mapa clustering
Mapa interactivo clustering "Valencia: Ciudad de los 15 minutos"
Risk Analysis of Stock Portfolios Using Value at Risk (VaR) with the Extreme Value Theory Approach (Case Study: Banking Sub-sector Stocks Period May 1, 2019 - May 31, 2025)
This document contains the R code syntax and computational workflow for an undergraduate thesis focusing on the risk analysis of a stock portfolio within the Indonesian banking sub-sector (BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, and BRIS). This analysis specifically estimates market risk—rather than seeking an optimal portfolio—using the Extreme Value Theory (EVT) approach to capture fat-tail phenomena and extreme events in the capital market.
A crucial step in this computation is data transformation, where the log returns are multiplied by -1. This transformation is mandatory to invert the distribution direction so that the loss metric can be accurately modeled using extreme value theory.
Ekstremalne zjawiska pogodowe w USA – ocena ryzyka zdrowotnego i strat finansowych (1950–2011)
Niniejszy raport przedstawia analizę bazy danych amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) dotyczącą ekstremalnych zjawisk pogodowych zarejestrowanych w latach 1950–2011. Głównym celem badania jest identyfikacja zagrożeń meteorologicznych, które wywierają najbardziej destrukcyjny wpływ na zdrowie publiczne oraz gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Perspektywa menedżera ds. zarządzania kryzysowego wymaga precyzyjnego rozróżnienia priorytetów budżetowych pomiędzy bezpośrednią ochronę życia a zabezpieczenie infrastruktury państwowej. Przeprowadzona analiza danych jednoznacznie wskazuje, że tornada stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia populacji, odpowiadając za najwyższą łączną liczbę ofiar śmiertelnych oraz osób rannych. Z kolei pod kątem ogólnych strat finansowych, najbardziej niszczycielskim zjawiskiem okazały się powodzie, wyprzedzając huragany i tornada pod względem generowanych kosztów infrastrukturalnych. W specyficznym sektorze rolniczym głównym źródłem strat budżetowych i zniszczeń upraw pozostają natomiast długotrwałe susze. Wyniki te implikują potrzebę dwutorowej alokacji zasobów: rozwoju systemów wczesnego ostrzegania przed tornadami w celu ratowania ludzi oraz modernizacji zabezpieczeń hydrotechnicznych w celu ochrony mienia. Prezentowany raport zawiera kompletny kod źródłowy w języku R, zapewniający pełną reprodukowalność wszystkich przedstawionych tabel, transformacji oraz wykresów.