Este informe construye un portafolio accionario de tres acciones del Nasdaq-100 (QCOM, PEP y VRTX) con un capital de USD 35.000.000 y un horizonte de cuatro años, evalúa una estrategia de cobertura con futuros E-mini Nasdaq-100. El portafolio se optimiza con el enfoque media-varianza y se evalúa con el Sharpe Ratio ; el riesgo se mide con el Valor en Riesgo ; las betas se estiman con el CAPM y el número de contratos, los márgenes y el roll-over siguen la teoría de coberturas con futuros. Los precios históricos provienen de Yahoo Finance

Model-based October 2026 estimates comparing the cost of shipping a car with driving it on 25 US routes, from the HaulFare Ship vs Drive Study: https://www.haulfare.com/data/ship-vs-drive-study/

Material de clase de Macroeconomía

Laboratorio 14. Modelos Probabilísticos Discretos en R