Este proyecto de analiza los determinantes macroeconómicos de la morosidad en el sistema bancario peruano durante el periodo 2008-2025. Se emplea un modelo MCO con series de tiempo trimestrales (69 observaciones) y variables como PBI, tipo de cambio real (TCR), tasa de interés activa (TAMEX) y empleo (PEA ocupada). Los resultados evidencian un efecto positivo del PBI (consistente con la hipótesis de prociclicidad financiera), así como del TCR, mientras que el empleo reduce la morosidad. Se aplican tests de diagnóstico (Jarque-Bera, Breusch-Pagan, Breusch-Godfrey, VIF, RESET) y corrección de Newey-West. El modelo presenta un R² ajustado de 0.89.

Derivations for the Expected Value and Variance for the Student-t Distribution.

Homework 1

STAT