Psyc 251 class

¿Cómo usar PCA en la gestión de portafolios? La teoría de portafolio nos enseña que diversificar reduce el riesgo específico, pero ¿cómo detectar patrones comunes y diferencias entre activos? El Análisis de Componentes Principales (PCA) descompone la correlación entre acciones en factores independientes: PC1 = movimiento común del mercado (riesgo sistemático) PC2 = diferencias relativas (rotación sectorial) En este análisis, utilizando acciones como AMZN, AAPL y NVDA, PC1 explica más del 70% de la variabilidad, mientras que PC2 y PC3 capturan las diferencias relativas entre los activos. Esto permite construir portafolios más eficientes, minimizar riesgos idiosincráticos y optimizar la relación riesgo-retorno.

Participación sesión 6 Clase: Inferencia Estadistica

Homework 9 CRD/ One-way ANOVA and Multiple Comparisons in R

Parcial 1 - Probabilidad y estádistica