arboles binomiales opciones

El proyecto consiste en diseñar y analizar un modelo de árboles binomiales aplicado a la cobertura de un portafolio de inversión compuesto por tres acciones, con una inversión de 10 millones de dólares a 10 años. Se usarán datos desde el 1 de octubre de 2023, considerando dividendos cuando sean relevantes. La cobertura se realizará mediante opciones europeas y americanas con liquidación trimestral y vencimiento máximo de dos años, cuyo precio de ejercicio se definirá según liquidez, volatilidad implícita y open interest. El objetivo es analizar la efectividad de la cobertura y el riesgo asociado al portafolio.

Yeidy Cartagena-Eliana Ibarra