Manual em português para auxílio na análise de microdados da POF [Este manual está inativo devido ao arquivamento do pacote POFIBGE pela impossibilidade de reestruturação adequada do servidor de referência de tal pesquisa]

The standard Vasicek credit loss model assumes a constant probability of default. We extend it to allow the default probability to depend on macroeconomic factors and show that maximum likelihood estimates of all parameters, including the asset value correlation, reduce to a probit-transformed OLS regression with a simple algebraic recovery step. The estimator is exact, closed-form, and extends naturally to any number of factors. We illustrate the approach with an example, and discuss bias correction for small samples.

Manual em português para auxílio na análise de microdados da PNDS [Este manual ainda será atualizado com a apresentação da execução das funções após a submissão do pacote PNDSIBGE no repositório de referência]

Video Game analysis

Manual em português para auxílio na análise de microdados da PNAD COVID19